Сравнение ABBV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ABBV и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABBV и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -5.16% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.93% против 12.25% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 18.93%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ABBV
SCHD
Сравнение ABBV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.32 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.05 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 3.55 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ABBV и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и SCHD
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.09% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и SCHD
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABBV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -33.37% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -12.74% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -16.85% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -33.37% | -11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -3.43% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -3.34% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 3.75% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и SCHD
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABBV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 2.33% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 7.96% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.07% | 15.69% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 14.40% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 16.70% | +9.00% |