Сравнение ABBV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.21% против 11.40% соответственно.
ABBV
12.22%
-10.07%
6.93%
25.35%
19.36%
14.21%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| ABBV | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 4.48 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 5.74% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 23.18% | 11.06% |
| Макс. просадка | -45.09% | -33.37% |
| Текущая просадка | -17.71% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ABBV и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABBV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и SCHD
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.70% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и SCHD
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и SCHD
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.