PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABR с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABR с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABR returned 7.94%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABR и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.55% соответственно.

ABR

1 день
0.97%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-37.31%
1 год
-43.06%
3 года*
-19.02%
5 лет*
-13.68%
10 лет*
7.94%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-28.34%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between ABR and KO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г.

0.21

The correlation between ABR and KO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$1.10B

KO:

$356.42B

EPS

ABR:

$0.57

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

ABR:

9.09

KO:

26.01

Коэффициент P/S

ABR:

1.17

KO:

7.23

Коэффициент P/B

ABR:

0.47

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$940.70M

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$829.57M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$878.83M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

ABR vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 55
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.06

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.73

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.26

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

4.51

-6.07

ABR vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABR и KO

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-68.23%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.29%

-7.87%

-46.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.07%

-16.26%

-42.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.07%

-17.27%

-41.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-36.99%

-35.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.68%

-1.16%

-57.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.87%

-16.09%

-25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.20%

3.98%

+24.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и KO

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

6.70%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.16%

12.87%

+21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.32%

16.73%

+24.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

16.18%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.46%

18.24%

+22.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и KO

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.54%, что больше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.54%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
25.74M
12.47B
(ABR) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABR и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arbor Realty Trust, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-85.3%
63.0%
Активы портфеля
ABR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ABR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ABR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

ABR and KO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (12.68%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор