Сравнение ABBV с ABR
ABBV (AbbVie Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 7.94%/yr for ABR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.34%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 19.10% против 7.94% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам ABBV и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between ABBV and ABR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
ABR:
$1.10B
ABBV:
$2.05
ABR:
$0.57
ABBV:
110.96
ABR:
9.09
ABBV:
6.43
ABR:
1.17
ABBV:
14.69
ABR:
0.47
ABBV:
$62.82B
ABR:
$940.70M
ABBV:
$46.15B
ABR:
$829.57M
ABBV:
$17.96B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. ABR — Ранг доходности на риск
ABBV
ABR
Сравнение ABBV c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.81 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.56 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и ABR
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -97.76% | +52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -54.29% | +36.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -59.07% | +38.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -59.07% | +37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -72.76% | +27.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -58.68% | +54.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -41.87% | +31.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 28.20% | -20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и ABR
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 12.68% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 34.16% | -16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 41.32% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 37.22% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 40.46% | -14.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и ABR
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности ABR в 20.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и ABR
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and ABR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs ABR's -97.76%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор