PortfoliosLab logo
Сравнение MAIN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAIN и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MAIN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
786.81%
370.37%
MAIN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIN:

1.07

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

MAIN:

1.52

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

MAIN:

1.22

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

MAIN:

1.08

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

MAIN:

4.31

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

MAIN:

5.28%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

MAIN:

21.25%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

MAIN:

-64.53%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

MAIN:

-12.14%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -4.56%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.25% против 10.35% соответственно.


MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAIN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAIN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAIN: 1.07
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAIN: 1.52
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAIN: 1.22
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAIN: 1.08
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAIN: 4.31
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.23
MAIN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и SCHD

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и SCHD

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.14%
-11.33%
MAIN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и SCHD

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
11.25%
MAIN
SCHD