Сравнение ABR с AVGO
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ABR returned 7.94%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 7.94% против 40.96% соответственно.
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам ABR и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ABR and AVGO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.23 |
The correlation between ABR and AVGO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.10B
AVGO:
$1.86T
ABR:
$0.57
AVGO:
$6.01
ABR:
9.09
AVGO:
63.58
ABR:
1.17
AVGO:
24.70
ABR:
0.47
AVGO:
21.24
ABR:
$940.70M
AVGO:
$75.47B
ABR:
$829.57M
AVGO:
$50.53B
ABR:
$878.83M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ABR
AVGO
Сравнение ABR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.77 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 4.11 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и AVGO
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -48.30% | -49.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -28.67% | -25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.07% | -41.15% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.07% | -41.15% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -48.30% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -20.66% | -38.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -7.98% | -33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.20% | 12.30% | +15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и AVGO
Текущая волатильность для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) составляет 12.68%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что ABR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 20.53% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 35.04% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 45.57% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 43.39% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 39.52% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и AVGO
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.54%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и AVGO
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and AVGO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to ABR (12.68%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор