Сравнение ABR с O
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ABR in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, ABR returned 7.94%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.94% против 4.89% соответственно.
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам ABR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ABR and O is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between ABR and O shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$0.57
O:
$1.17
ABR:
9.09
O:
53.41
ABR:
1.17
O:
7.22
ABR:
$940.70M
O:
$5.92B
ABR:
$829.57M
O:
$3.89B
ABR:
$878.83M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. O — Ранг доходности на риск
ABR
O
Сравнение ABR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.29 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 3.12 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и O
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -48.45% | -49.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -11.10% | -43.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.07% | -26.49% | -32.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.07% | -34.48% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -48.28% | -24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -5.94% | -52.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -9.20% | -32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.20% | 4.58% | +23.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и O
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 5.29% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 11.98% | +22.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 16.21% | +25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 18.92% | +18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 25.64% | +14.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и O
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.54%, что больше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и O
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and O have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор