Сравнение O с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности O и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам O и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
O:
$1.75
MO:
$4.13
O:
35.44
MO:
15.85
O:
7.26
MO:
0.34
O:
6.53
MO:
5.27
O:
$5.75B
MO:
$20.91B
O:
-$3.85B
MO:
$14.54B
O:
$4.22B
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 5.07% против 7.39% соответственно.
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. MO — Ранг доходности на риск
O
MO
Сравнение O c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 2.64 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.67 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между O и MO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и MO
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок O и MO
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| O | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -81.02% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -16.40% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.83% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -53.69% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -4.48% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -17.45% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 6.36% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и MO
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.53%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| O | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.99% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 16.65% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 21.12% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.46% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 22.72% | +2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности