Сравнение O с MO
O (Realty Income Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, O returned 4.67%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 4.67% против 7.84% соответственно.
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам O и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
MO Altria Group, Inc. | 24.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between O and MO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between O and MO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
MO:
$4.79
O:
50.88
MO:
14.72
O:
4.14
MO:
0.31
O:
6.88
MO:
5.44
O:
$5.92B
MO:
$21.82B
O:
$3.89B
MO:
$14.80B
O:
$3.93B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. MO — Ранг доходности на риск
O
MO
Сравнение O c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.68 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 4.24 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.78 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок O и MO
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -65.43% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -16.40% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -16.40% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.83% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -53.69% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -5.30% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -11.93% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 6.48% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и MO
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.47%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.40% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 17.16% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 22.42% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 20.63% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 22.94% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и MO
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности MO в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.95% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и MO
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
O and MO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.40%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор