Сравнение O с MO
O (Realty Income Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, O returned 4.25%/yr vs 7.36%/yr for MO. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности O и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 4.25% против 7.36% соответственно.
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
MO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 22.49%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 7.36%
- Всё время*
- 17.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $707.67M | $591.09M | $590.74M | |
| $317.96M | $326.04M | $365.31M |
Сравнение доходности по годам O и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
MO Altria Group, Inc. | 22.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between O and MO is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between O and MO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$58.47B
MO:
$114.27B
O:
$0.85
MO:
$4.76
O:
74.13
MO:
14.39
O:
6.04
MO:
0.31
O:
7.05
MO:
5.25
O:
$6.05B
MO:
$21.87B
O:
$2.59B
MO:
$15.52B
O:
$3.84B
MO:
$11.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. MO — Ранг доходности на риск
O
MO
Сравнение O c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 2.54 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и MO
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -65.43% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -16.40% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -16.40% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.83% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -53.69% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -8.65% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -11.90% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 6.66% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и MO
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 11.84% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 19.58% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 24.96% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 21.26% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 23.29% | +2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и MO
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности MO в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 6.20% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и MO
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58B при выручке в 6.11B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 6.11B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 6.11B, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
O and MO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (11.84%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MO's -65.43%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор