Сравнение MO с ABBV
MO (Altria Group, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MO returned 7.92%/yr vs 19.60%/yr for ABBV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 33.62%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 7.92% против 19.60% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
ABBV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 17.87%
- 6 месяцев
- 20.04%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 19.60%
- Всё время*
- 20.49%
Сравнение доходности по годам MO и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
ABBV AbbVie Inc. | 13.52% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between MO and ABBV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MO:
$124.67B
ABBV:
$447.67B
MO:
$4.80
ABBV:
$2.05
MO:
15.56
ABBV:
123.48
MO:
5.74
ABBV:
7.15
MO:
$21.82B
ABBV:
$62.82B
MO:
$14.80B
ABBV:
$46.15B
MO:
$11.70B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. ABBV — Ранг доходности на риск
MO
ABBV
Сравнение MO c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.21 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 4.89 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и ABBV
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -45.09% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -17.32% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -20.74% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -21.92% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -45.09% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.25% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.66% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 7.80% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и ABBV
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 7.16%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 10.69% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 19.21% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 26.01% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 23.39% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 25.90% | -2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и ABBV
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ABBV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.70% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и ABBV
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MO and ABBV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (10.69%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs ABBV's -45.09%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор