Сравнение ABR с WMT
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABR returned 7.94%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 7.94% против 19.77% соответственно.
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам ABR и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between ABR and WMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.16 |
The correlation between ABR and WMT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.10B
WMT:
$968.20B
ABR:
$0.57
WMT:
$2.88
ABR:
9.09
WMT:
42.04
ABR:
1.17
WMT:
1.34
ABR:
0.47
WMT:
10.26
ABR:
$940.70M
WMT:
$725.31B
ABR:
$829.57M
WMT:
$181.16B
ABR:
$878.83M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. WMT — Ранг доходности на риск
ABR
WMT
Сравнение ABR c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.83 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 5.82 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и WMT
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -77.14% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -15.75% | -38.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.07% | -21.93% | -37.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.07% | -25.74% | -33.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -25.74% | -47.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -9.81% | -48.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -14.63% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.20% | 4.94% | +23.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и WMT
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 9.86% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 18.49% | +15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 23.67% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 21.68% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 21.73% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и WMT
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.54%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и WMT
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and WMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор