Сравнение O с ABR
O (Realty Income Corporation) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — O in REIT - Retail, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 7.94%/yr for ABR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.34%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.94% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам O и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between O and ABR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between O and ABR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
ABR:
$0.57
O:
53.41
ABR:
9.09
O:
7.22
ABR:
1.17
O:
$5.92B
ABR:
$940.70M
O:
$3.89B
ABR:
$829.57M
O:
$3.93B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. ABR — Ранг доходности на риск
O
ABR
Сравнение O c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.81 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.56 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и ABR
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -97.76% | +49.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -54.29% | +43.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -59.07% | +32.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -59.07% | +24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -72.76% | +24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -58.68% | +52.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -41.87% | +32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 28.20% | -23.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и ABR
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 12.68% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 34.16% | -22.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 41.32% | -25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 37.22% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 40.46% | -14.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ABR
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности ABR в 20.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и ABR
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
O and ABR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs ABR's -97.76%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор