PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с O

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.99% против 4.43% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between KO and O is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.30

The correlation between KO and O shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KO:

$3.18

O:

$1.17

Коэффициент P/E

KO:

25.04

O:

51.10

Коэффициент PEG

KO:

3.02

O:

4.16

Коэффициент P/S

KO:

6.96

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

KO vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.82

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.17

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.19

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

2.93

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.13

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок KO и O

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-48.45%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-11.10%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-26.49%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-34.48%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-48.28%

+11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-10.00%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-9.21%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.50%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и O

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.81%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

11.89%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

16.10%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

18.89%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

25.64%

-7.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и O

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
1.55B
(KO) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
0
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

KO and O have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (5.81%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs O's -48.45%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор