Сравнение UNH с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UNH и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNH и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.25% соответственно.
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. SCHD — Ранг доходности на риск
UNH
SCHD
Сравнение UNH c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.88 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 1.32 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.05 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.55 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.88 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.58 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UNH и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и SCHD
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок UNH и SCHD
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNH | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -33.37% | -41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.06% | -12.74% | -47.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -16.85% | -44.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -33.37% | -28.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -3.43% | -51.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -3.34% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 3.75% | +41.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и SCHD
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNH | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 2.33% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 7.96% | +21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 15.69% | +35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 14.40% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 16.70% | +13.14% |