Сравнение CTAS с MSFT
CTAS (Cintas Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CTAS returned 23.37%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CTAS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 23.37% против 24.64% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -23.00%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 23.37%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам CTAS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -7.21% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CTAS and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CTAS and MSFT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$70.65B
MSFT:
$3.07T
CTAS:
$4.75
MSFT:
$16.79
CTAS:
36.53
MSFT:
24.52
CTAS:
2.56
MSFT:
1.72
CTAS:
6.42
MSFT:
9.65
CTAS:
14.75
MSFT:
7.40
CTAS:
$11.03B
MSFT:
$318.27B
CTAS:
$1.33B
MSFT:
$217.41B
CTAS:
$2.66B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CTAS
MSFT
Сравнение CTAS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.35 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.73 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.47 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и MSFT
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -69.38% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -33.91% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -33.91% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -37.15% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -37.15% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -23.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -21.78% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 16.13% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и MSFT
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 7.66%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 10.25% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 22.36% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 25.31% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 26.64% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 27.06% | -0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и MSFT
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.04% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и MSFT
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CTAS (7.66%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор