PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABR с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ABR returned 7.94%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.94% против 24.39% соответственно.

ABR

1 день
0.97%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-37.31%
1 год
-43.98%
3 года*
-19.02%
5 лет*
-13.68%
10 лет*
7.94%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-28.34%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ABR and MSFT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г.

0.23

The correlation between ABR and MSFT shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$1.10B

MSFT:

$2.91T

EPS

ABR:

$0.57

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ABR:

9.09

MSFT:

23.27

Коэффициент P/S

ABR:

1.17

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

ABR:

0.47

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$940.70M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$829.57M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$878.83M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ABR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.70

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-0.84

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.89

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.53

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.08

-0.48

ABR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABR и MSFT

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-69.38%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.29%

-33.91%

-20.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.07%

-33.91%

-25.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.07%

-37.15%

-21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-37.15%

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.68%

-27.46%

-31.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.87%

-21.78%

-20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.20%

16.48%

+11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и MSFT

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

10.52%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.16%

22.31%

+11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.32%

25.42%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

26.66%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.46%

27.06%

+13.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и MSFT

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.54%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.54%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
25.74M
82.89B
(ABR) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABR и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arbor Realty Trust, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-85.3%
67.6%
Активы портфеля
ABR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ABR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ABR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ABR and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (12.68%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор