PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHD с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Realty Income Corporation (O).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHD и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHD и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.25% против 5.07% соответственно.

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с O:
O с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADCO с MO

Доходность на риск

SCHD vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

3.57

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.49

+0.35

Корреляция

Корреляция между SCHD и O составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и O

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и O

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и O.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-48.45%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.10%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-34.48%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-48.28%

+14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-8.00%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-9.22%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.70%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и O

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.33%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

4.53%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

11.31%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.84%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

18.89%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

25.69%

-8.99%