PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с O

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.79%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.79% против 4.67% соответственно.

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%

O

1 день
0.05%
1 месяц
-5.60%
С начала года
8.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.81%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
O
Realty Income Corporation		8.31%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between SCHD and O is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.43

The correlation between SCHD and O has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с O:
O с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MOO с SPG

Доходность на риск

SCHD vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.81

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.15

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

1.16

+5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

2.91

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.81

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.18

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SCHD и O

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-48.45%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-11.10%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-26.49%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-34.48%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-48.28%

+14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-10.39%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.21%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.42%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и O

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.69%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.47%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

11.72%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

15.92%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.87%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

25.62%

-8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и O

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and O have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.47%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs O's -48.45%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор