PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTAS с SCHD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или SCHD.

Корреляция

Корреляция между CTAS и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.04

SCHD:

0.19

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.37

SCHD:

0.42

Коэф-т Омега

CTAS:

1.21

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.26

SCHD:

0.22

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.19

SCHD:

0.71

Индекс Язвы

CTAS:

7.72%

SCHD:

5.02%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.09%

SCHD:

16.24%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CTAS:

-4.74%

SCHD:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 27.40% против 10.50% соответственно.

CTAS

С начала года

18.08%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-3.83%

1 год

25.77%

5 лет

31.77%

10 лет

27.40%

SCHD

С начала года

-2.83%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-7.32%

1 год

3.02%

5 лет

13.75%

10 лет

10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и SCHD

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SCHD в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.70%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.95%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и SCHD

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и SCHD

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...