Сравнение CTAS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 29.65% против 11.46% соответственно.
CTAS
44.65%
1.20%
24.47%
59.09%
28.50%
29.65%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| CTAS | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 10.55 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 30.58 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 11.09% |
| Макс. просадка | -65.32% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.05% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTAS и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и SCHD
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.67% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и SCHD
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и SCHD
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.