PortfoliosLab logo
Сравнение CTAS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTAS и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CTAS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,349.44%
370.37%
CTAS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.08

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.48

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

CTAS:

1.23

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.39

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.57

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

CTAS:

7.59%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.15%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CTAS:

-7.21%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 27.63% против 10.35% соответственно.


CTAS

С начала года

15.02%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

0.67%

1 год

27.31%

5 лет

34.60%

10 лет

27.63%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTAS: 1.08
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTAS: 1.48
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTAS: 1.23
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTAS: 1.39
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTAS: 3.57
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.23
CTAS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и SCHD

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation
0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и SCHD

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.21%
-11.33%
CTAS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и SCHD

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
11.25%
CTAS
SCHD