Сравнение O с KO
O (Realty Income Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, O returned 4.08%/yr vs 9.61%/yr for KO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции O уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 4.08% против 9.61% соответственно.
O
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 4.08%
KO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам O и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 14.28% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
KO The Coca-Cola Company | 19.80% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between O and KO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between O and KO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.32
KO:
$3.18
O:
47.83
KO:
26.02
O:
3.90
KO:
3.14
O:
6.46
KO:
7.23
O:
$5.92B
KO:
$49.28B
O:
$3.89B
KO:
$30.43B
O:
$3.93B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. KO — Ранг доходности на риск
O
KO
Сравнение O c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.66 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 5.27 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и KO
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -68.23% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -7.87% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -16.26% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -17.27% | -17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -36.99% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.49% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -16.08% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.96% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и KO
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.12%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.01% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 12.98% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.87% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.21% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 18.24% | +7.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и KO
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности KO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
O Realty Income Corporation | 5.13% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и KO
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
O and KO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.01%) compared to O (6.12%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор