Сравнение MSFT с ABR
MSFT (Microsoft Corporation) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 7.94%/yr for ABR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.34%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 24.39% против 7.94% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам MSFT и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between MSFT and ABR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between MSFT and ABR shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
ABR:
$1.10B
MSFT:
$16.79
ABR:
$0.57
MSFT:
23.27
ABR:
9.09
MSFT:
9.16
ABR:
1.17
MSFT:
7.02
ABR:
0.47
MSFT:
$318.27B
ABR:
$940.70M
MSFT:
$217.41B
ABR:
$829.57M
MSFT:
$200.96B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ABR — Ранг доходности на риск
MSFT
ABR
Сравнение MSFT c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.81 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.56 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ABR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.76% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -54.29% | +20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -59.07% | +25.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -59.07% | +21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -72.76% | +35.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -58.68% | +31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -41.87% | +20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 28.20% | -11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ABR
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 12.68% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 34.16% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 41.32% | -15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 37.22% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 40.46% | -13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ABR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ABR в 20.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ABR
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ABR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ABR's -97.76%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор