Сравнение ABR с MAIN
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ABR returned 7.94%/yr vs 13.19%/yr for MAIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.19% соответственно.
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам ABR и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between ABR and MAIN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between ABR and MAIN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.10B
MAIN:
$4.72B
ABR:
$0.57
MAIN:
$5.22
ABR:
9.09
MAIN:
9.97
ABR:
1.17
MAIN:
6.63
ABR:
0.47
MAIN:
1.52
ABR:
$940.70M
MAIN:
$704.17M
ABR:
$829.57M
MAIN:
$499.08M
ABR:
$878.83M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. MAIN — Ранг доходности на риск
ABR
MAIN
Сравнение ABR c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.99 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.18 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.35 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и MAIN
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -64.53% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -22.43% | -31.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.07% | -22.43% | -36.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.07% | -27.06% | -32.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -64.53% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -18.28% | -40.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -7.31% | -34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.20% | 11.18% | +17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и MAIN
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 5.82% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 20.12% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 24.84% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 21.57% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 27.30% | +13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и MAIN
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.54%, что больше доходности MAIN в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и MAIN
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and MAIN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор