Сравнение MSFT с O
MSFT (Microsoft Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 4.36%/yr for O. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 23.18% против 4.36% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
O
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам MSFT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
O Realty Income Corporation | 18.67% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MSFT and O is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and O shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
O:
$60.78B
MSFT:
$16.79
O:
$1.32
MSFT:
23.96
O:
49.45
MSFT:
1.68
O:
4.03
MSFT:
9.43
O:
6.68
MSFT:
$318.27B
O:
$5.92B
MSFT:
$217.41B
O:
$3.89B
MSFT:
$200.96B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. O — Ранг доходности на риск
MSFT
O
Сравнение MSFT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.97 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.49 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и O
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -48.45% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -11.10% | -23.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -26.49% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -34.48% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -48.28% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -1.83% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -9.19% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 4.87% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и O
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.36% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 13.00% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 16.78% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 19.03% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 25.68% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и O
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности O в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
O Realty Income Corporation | 4.97% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и O
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and O have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to O (6.36%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор