PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 24.64% против 4.43% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
O
Realty Income Corporation
8.78%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between MSFT and O is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.25

The correlation between MSFT and O shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSFT:

$16.79

O:

$1.17

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

O:

51.10

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

O:

4.16

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Realty Income Corporation

Доходность на риск

MSFT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.19

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

2.93

-3.66

MSFT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.82

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.17

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MSFT и O

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-48.45%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-11.10%

-22.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-26.49%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-34.48%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-48.28%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-10.00%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-9.21%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

4.50%

+11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и O

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

4.81%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

11.89%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

16.10%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

18.89%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

25.64%

+1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и O

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности O в 5.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
O
Realty Income Corporation
5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
1.55B
(MSFT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Realty Income Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and O have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор