Сравнение MSFT с O
MSFT (Microsoft Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 24.64% против 4.43% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам MSFT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MSFT and O is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and O shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
O:
$1.17
MSFT:
24.52
O:
51.10
MSFT:
1.72
O:
4.16
MSFT:
9.65
O:
6.91
MSFT:
$318.27B
O:
$5.92B
MSFT:
$217.41B
O:
$3.89B
MSFT:
$200.96B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. O — Ранг доходности на риск
MSFT
O
Сравнение MSFT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.19 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.93 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.82 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.17 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и O
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -48.45% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -11.10% | -22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -26.49% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -34.48% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -48.28% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -10.00% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -9.21% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 4.50% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и O
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 4.81% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 11.89% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 16.10% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 18.89% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.64% | +1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и O
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и O
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and O have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор