Сравнение O с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или SCHD.
Основные характеристики
| O | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.99% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | -5.17% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | -1.75% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 19.65% | 11.38% |
| Макс. просадка | -48.45% | -33.37% |
| Current Drawdown | -19.86% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между O и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и SCHD
С начала года, O показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SCHD
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.60% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок O и SCHD
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и SCHD
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.