Сравнение O с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности O и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.16% против 11.46% соответственно.
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| O | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 6.98% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 11.09% |
| Макс. просадка | -48.45% | -33.37% |
| Текущая просадка | -14.78% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между O и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SCHD
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок O и SCHD
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и SCHD
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.