PortfoliosLab logo
Сравнение O с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между O и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности O и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.63%
370.37%
O
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

O:

0.72

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

O:

1.09

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

O:

1.14

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

O:

0.53

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

O:

1.47

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

O:

9.05%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

O:

18.52%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

O:

-48.45%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

O:

-11.80%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.99% против 10.35% соответственно.


O

С начала года

9.07%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

12.60%

5 лет

9.34%

10 лет

6.99%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности O и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение O c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа O, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
O: 0.72
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино O, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
O: 1.09
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега O, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
O: 1.14
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара O, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
O: 0.53
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина O, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
O: 1.47
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.23
O
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и SCHD

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
O
Realty Income Corporation
5.54%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок O и SCHD

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-11.33%
O
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности O и SCHD

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 8.44%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.44%
11.25%
O
SCHD