PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение O с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между O и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение O с SCHD

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности O и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

O:

0.79

SCHD:

0.40

Коэф-т Сортино

O:

1.16

SCHD:

0.75

Коэф-т Омега

O:

1.15

SCHD:

1.10

Коэф-т Кальмара

O:

0.61

SCHD:

0.47

Коэф-т Мартина

O:

1.43

SCHD:

1.34

Индекс Язвы

O:

9.70%

SCHD:

5.68%

Дневная вол-ть

O:

17.99%

SCHD:

16.38%

Макс. просадка

O:

-48.45%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

O:

-10.91%

SCHD:

-7.92%

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.82% соответственно.

O

С начала года

10.16%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

11.45%

1 год

13.73%

3 года

0.80%

5 лет

4.21%

10 лет

7.60%

SCHD

С начала года

-1.39%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-1.28%

1 год

6.48%

3 года

7.51%

5 лет

12.49%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности O и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение O c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и SCHD

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности SCHD в 3.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
O
Realty Income Corporation		5.56%5.37%5.33%4.68%3.97%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.90%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок O и SCHD

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности O и SCHD

Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.50% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...