PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение O с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между O и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности O и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.63%
409.89%
O
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

O:

0.66

SCHD:

0.64

Коэф-т Сортино

O:

1.00

SCHD:

0.98

Коэф-т Омега

O:

1.12

SCHD:

1.11

Коэф-т Кальмара

O:

0.45

SCHD:

0.97

Коэф-т Мартина

O:

1.35

SCHD:

2.34

Индекс Язвы

O:

8.65%

SCHD:

3.28%

Дневная вол-ть

O:

17.86%

SCHD:

12.05%

Макс. просадка

O:

-48.45%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

O:

-11.80%

SCHD:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.39% против 11.47% соответственно.


O

С начала года

9.07%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-6.70%

1 год

13.04%

5 лет

11.34%

10 лет

6.39%

SCHD

С начала года

2.93%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

0.79%

1 год

8.34%

5 лет

17.40%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности O и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение O c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа O, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
O: 0.66
SCHD: 0.64
Коэффициент Сортино O, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
O: 1.00
SCHD: 0.98
Коэффициент Омега O, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
O: 1.12
SCHD: 1.11
Коэффициент Кальмара O, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
O: 0.45
SCHD: 0.97
Коэффициент Мартина O, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
O: 1.35
SCHD: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.64
O
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и SCHD

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SCHD в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
O
Realty Income Corporation
5.54%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок O и SCHD

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-3.88%
O
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности O и SCHD

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.02%
4.65%
O
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab