Сравнение UNH с O
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.32% против 4.89% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам UNH и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between UNH and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
UNH:
$13.23
O:
$1.17
UNH:
30.88
O:
53.41
UNH:
0.83
O:
7.22
UNH:
$449.71B
O:
$5.92B
UNH:
$84.55B
O:
$3.89B
UNH:
$22.99B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. O — Ранг доходности на риск
UNH
O
Сравнение UNH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 3.12 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и O
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -48.45% | -25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -11.10% | -17.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -26.49% | -34.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -34.48% | -26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -48.28% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -5.94% | -26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -9.20% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 4.58% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и O
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 5.29% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 11.98% | +18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 16.21% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 18.92% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 25.64% | +4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и O
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и O
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.60%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор