Сравнение O с MA
O (Realty Income Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 4.43% против 18.40% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам O и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between O and MA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between O and MA has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
MA:
$17.28
O:
51.10
MA:
28.11
O:
4.16
MA:
1.64
O:
6.91
MA:
12.90
O:
$5.92B
MA:
$33.94B
O:
$3.89B
MA:
$26.70B
O:
$3.93B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. MA — Ранг доходности на риск
O
MA
Сравнение O c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.83 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -1.68 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.78 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.69 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок O и MA
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -62.67% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -20.91% | +9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -20.91% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -28.25% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -41.00% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -18.55% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -9.82% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 10.26% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и MA
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.33% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 17.37% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 22.28% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 23.99% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 26.93% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и MA
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и MA
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
O and MA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.33%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MA's -62.67%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор