Сравнение MA с O
MA (Mastercard Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 18.40% против 4.43% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам MA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MA and O is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between MA and O has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MA:
$17.28
O:
$1.17
MA:
28.11
O:
51.10
MA:
1.64
O:
4.16
MA:
12.90
O:
6.91
MA:
$33.94B
O:
$5.92B
MA:
$26.70B
O:
$3.89B
MA:
$21.23B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. O — Ранг доходности на риск
MA
O
Сравнение MA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.19 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 2.93 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.82 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.17 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MA и O
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -48.45% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -11.10% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -26.49% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -34.48% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -48.28% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -10.00% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -9.21% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 4.50% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и O
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.81% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 11.89% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 16.10% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 18.89% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 25.64% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и O
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и O
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MA and O have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.33%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор