Сравнение ABR с MO
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABR returned 7.94%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABR имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции MO немного отстают с 7.93%.
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам ABR и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ABR and MO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.20 |
The correlation between ABR and MO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.10B
MO:
$120.36B
ABR:
$0.57
MO:
$4.79
ABR:
9.09
MO:
15.00
ABR:
1.17
MO:
5.54
ABR:
$940.70M
MO:
$21.82B
ABR:
$829.57M
MO:
$14.80B
ABR:
$878.83M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. MO — Ранг доходности на риск
ABR
MO
Сравнение ABR c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.75 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 4.39 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и MO
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -65.43% | -32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -16.40% | -37.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.07% | -16.40% | -42.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.07% | -25.83% | -33.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -53.69% | -19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -3.50% | -55.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -11.92% | -29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.20% | 6.50% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и MO
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 6.71% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 17.60% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 22.59% | +18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 20.68% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 22.97% | +17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и MO
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.54%, что больше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и MO
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and MO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор