Сравнение ABR с UNH
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, ABR returned 7.94%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.32% соответственно.
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам ABR и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between ABR and UNH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.10B
UNH:
$371.75B
ABR:
$0.57
UNH:
$13.23
ABR:
9.09
UNH:
30.88
ABR:
1.17
UNH:
0.83
ABR:
0.47
UNH:
3.58
ABR:
$940.70M
UNH:
$449.71B
ABR:
$829.57M
UNH:
$84.55B
ABR:
$878.83M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. UNH — Ранг доходности на риск
ABR
UNH
Сравнение ABR c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.11 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 2.43 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и UNH
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -74.37% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -28.96% | -25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.07% | -61.39% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.07% | -61.39% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -61.39% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -32.27% | -26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -14.77% | -27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.20% | 13.19% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и UNH
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 7.60% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 30.86% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 40.10% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 31.87% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 30.18% | +10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и UNH
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.54%, что больше доходности UNH в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и UNH
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and UNH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор