Сравнение SCHD с UNH
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while UNH (UnitedHealth Group Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 13.15%/yr for UNH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции UNH немного впереди с 13.15%.
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам SCHD и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between SCHD and UNH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.45 |
The correlation between SCHD and UNH shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. UNH — Ранг доходности на риск
SCHD
UNH
Сравнение SCHD c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 1.31 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 2.88 | +11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.95 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.06 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и UNH
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -74.37% | +41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -28.96% | +24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -61.39% | +45.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -61.39% | +44.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -61.39% | +28.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -32.60% | +30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -14.76% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 13.19% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и UNH
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 8.29% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 30.87% | -23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 40.17% | -29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 31.87% | -17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 30.19% | -13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и UNH
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности UNH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and UNH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (8.29%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs UNH's -74.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор