2026-03-10

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-03-10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.72%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-03-10 закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью -2.2%.

2026-03-10: годовая альфа составляет -7.47%, бета — -0.27, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 16.07.2025.

• Портфель участвовал в 37.28% снижения S&P 500 Index, но только в -40.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.27 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 2026-03-10 составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026-03-10. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 2026-03-10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026-03-10 показал максимальную просадку в 10.20%, зарегистрированную 24 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-03-10 составляет 8.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.