Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 8.33% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | Gold, Precious Metals | 8.33% |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | Utilities | 8.33% |
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | 8.33% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | Inverse Equities, Leveraged Equities | 8.33% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | Inverse Equities | 8.33% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | Derivative Income | 8.33% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | Derivative Income | 8.33% |
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | Europe Equities | 8.33% |
MA Mastercard Incorporated | Financial Services | 8.33% |
SUI Sun Communities, Inc. | Real Estate | 8.33% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | Diversified Portfolio | 8.33% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-03-10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.65% | 1.97% | 10.35% | 10.82% | 26.39% | 19.66% | 12.33% | 13.81% |
Портфель 2026-03-10 | 0.47% | 1.23% | -4.09% | -2.82% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 1.01% | 4.35% | -1.40% | 2.99% | 7.06% | -5.53% | -12.99% | 0.81% |
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | -0.97% | 4.70% | -4.13% | -3.65% | -21.50% | -9.51% | -9.24% | 3.54% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 2.63% | -5.00% | -0.02% | 0.27% | 25.26% | 29.60% | 17.95% | 12.13% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.47% | 3.86% | 10.98% | 9.47% | 21.87% | 16.82% | 8.35% | — |
MA Mastercard Incorporated | 0.13% | -0.72% | -13.78% | -13.51% | -12.19% | 9.87% | 6.78% | 18.76% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 3.70% | 5.38% | 27.76% | 29.81% | — | — | — | — |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 0.37% | 4.70% | 10.49% | 9.03% | — | — | — | — |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -16.31% | -57.20% | -93.64% | -93.96% | -97.98% | -86.94% | -80.55% | -79.51% |
SUI Sun Communities, Inc. | -2.00% | 3.32% | 1.30% | 2.17% | 4.08% | 1.51% | -3.23% | 8.84% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 0.06% | -1.49% | 2.81% | 4.64% | 14.07% | 16.75% | 5.64% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.86%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 2026-03-10 закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 окт. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 1.78% | -3.70% | -0.93% | -1.82% | -0.13% | -4.09% | ||||||
| 2025 | 0.66% | -0.91% | -4.62% | -2.86% | 1.61% | -0.17% | -6.25% |
Метрики бенчмарка
2026-03-10 has an annualized alpha of -7.16%, beta of -0.20, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2025.
- This portfolio participated in 37.75% of S&P 500 Index downside but only -26.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.20 may look defensive, but with R2 of 0.06 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.06 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.16%
- Бета
- -0.20
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -26.94%
- Участие в снижении
- 37.75%
Комиссия
Комиссия 2026-03-10 составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-03-10 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.14 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.89 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.08 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 50 | 0.30 | 0.58 | 1.08 | 0.42 | 0.97 |
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 8 | -1.16 | -1.58 | 0.83 | -0.78 | -1.24 |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 25 | 0.95 | 1.34 | 1.20 | 1.04 | 3.00 |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 51 | 1.64 | 2.30 | 1.30 | 2.51 | 10.04 |
MA Mastercard Incorporated | 18 | -0.56 | -0.65 | 0.92 | -0.58 | -1.18 |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | — | — | — | — | — | — |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | — | — | — | — | — | — |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 1 | -0.87 | -3.67 | 0.60 | -1.00 | -1.47 |
SUI Sun Communities, Inc. | 47 | 0.21 | 0.45 | 1.05 | 0.36 | 0.87 |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 79 | 2.33 | 3.57 | 1.43 | 4.02 | 14.58 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2026-03-10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 12.17% | 5.05% | 2.43% | 4.82% | 2.28% | 1.41% | 1.71% | 1.65% | 1.28% | 1.11% | 1.28% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.33% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 4.43% | 4.29% | 3.45% | 2.97% | 3.40% | 2.35% | 2.76% | 2.59% | 2.96% | 3.42% | 3.94% | 4.50% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.37% | 1.52% | 1.63% | 1.89% | 1.69% | 1.44% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 84.95% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.41% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.51% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 4.99% | 4.04% | 5.09% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2026-03-10 показал максимальную просадку в 12.77%, зарегистрированную 8 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2026-03-10 составляет 12.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -12.77%июнь 2026 г. | 10mo 18d | — | 10mo 26dиюль 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.85%июль 2025 г. | 3d | 4d | 7dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.46 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.46, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.
Корреляция 2026-03-10 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.21 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QDAY.NEO: 0.75, а самая низкая у SOXS: -0.73.
Таблица корреляции активов
| MA | AQN | SUI | CGL-C.TO | CAR-UN.TO | TPRF.TO | TSDD | SDAY.NEO | SOXS | QDAY.NEO | XEH.TO | GGRO.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | 1.00 | 0.02 | 0.16 | -0.09 | 0.16 | 0.04 | -0.00 | 0.29 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0.15 |
| AQN | 0.02 | 1.00 | 0.29 | 0.12 | 0.26 | 0.05 | -0.15 | 0.20 | -0.16 | 0.03 | 0.20 | 0.14 |
| SUI | 0.16 | 0.29 | 1.00 | 0.11 | 0.38 | 0.10 | 0.05 | 0.31 | 0.09 | -0.18 | 0.18 | 0.06 |
| CGL-C.TO | -0.09 | 0.12 | 0.11 | 1.00 | 0.14 | 0.23 | -0.16 | 0.21 | -0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.36 |
| CAR-UN.TO | 0.16 | 0.26 | 0.38 | 0.14 | 1.00 | 0.28 | -0.06 | 0.41 | -0.01 | 0.05 | 0.31 | 0.26 |
| TPRF.TO | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | -0.20 | 0.36 | -0.10 | 0.31 | 0.40 | 0.43 |
| TSDD | -0.00 | -0.15 | 0.05 | -0.16 | -0.06 | -0.20 | 1.00 | -0.10 | 0.48 | -0.48 | -0.27 | -0.39 |
| SDAY.NEO | 0.29 | 0.20 | 0.31 | 0.21 | 0.41 | 0.36 | -0.10 | 1.00 | -0.15 | 0.21 | 0.60 | 0.47 |
| SOXS | 0.08 | -0.16 | 0.09 | -0.23 | -0.01 | -0.10 | 0.48 | -0.15 | 1.00 | -0.76 | -0.43 | -0.55 |
| QDAY.NEO | 0.02 | 0.03 | -0.18 | 0.25 | 0.05 | 0.31 | -0.48 | 0.21 | -0.76 | 1.00 | 0.49 | 0.70 |
| XEH.TO | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.36 | 0.31 | 0.40 | -0.27 | 0.60 | -0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.69 |
| GGRO.TO | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.36 | 0.26 | 0.43 | -0.39 | 0.47 | -0.55 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю 2026-03-10
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026-03-10 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации