PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с SOXS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Over the past 10 years, MA returned 18.76%/yr vs -79.51%/yr for SOXS. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MA и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.78%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.64%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 18.76% против -79.51% соответственно.

MA

1 день
0.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.51%
1 год
-12.19%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.78%
10 лет*
18.76%

SOXS

1 день
-16.31%
1 месяц
-57.20%
С начала года
-93.64%
6 месяцев
-93.96%
1 год
-97.98%
3 года*
-86.94%
5 лет*
-80.55%
10 лет*
-79.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.78%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between MA and SOXS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.50

The correlation between MA and SOXS shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

MA vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.87

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-3.67

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.60

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-1.00

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.47

+0.29

MA vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и SOXS

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-100.00%

+37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-97.85%

+76.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-99.84%

+78.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-99.97%

+71.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-100.00%

+59.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-100.00%

+82.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-92.60%

+82.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

68.09%

-57.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и SOXS

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.88%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

59.88%

-53.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

96.36%

-79.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

112.29%

-90.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

110.26%

-86.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

101.64%

-74.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и SOXS

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SOXS в 84.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		84.95%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and SOXS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.88%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SOXS's -100.00%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор