Сравнение TPRF.TO с QDAY.NEO
TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - TPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TPRF.TO charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности TPRF.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPRF.TO показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
TPRF.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRF.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 5.16% | 7.61% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between TPRF.TO and QDAY.NEO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRF.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
TPRF.TO
QDAY.NEO
Сравнение TPRF.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPRF.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRF.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.51 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок TPRF.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRF.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -19.44% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.21% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.21% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRF.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRF.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 22.72% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 22.72% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 22.72% | -7.31% |
Сравнение комиссий TPRF.TO и QDAY.NEO
TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRF.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.50% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 10.25% | 8.28% | 10.46% | 9.90% |
Часто задаваемые вопросы
TPRF.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRF.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRF.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
TPRF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: TD and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.50% for TPRF.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для TPRF.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор