Сравнение TPRF.TO с GGRO.TO
TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) and GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD, while GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, TPRF.TO returned 10.07%/yr vs 11.20%/yr for GGRO.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TPRF.TO charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for GGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности TPRF.TO и GGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPRF.TO показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у GGRO.TO с доходностью 11.48%.
TPRF.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
GGRO.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRF.TO и GGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 5.16% | 18.21% | 28.68% | 5.53% | -11.31% | 37.88% | 14.45% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 11.48% | 14.24% | 20.48% | 19.18% | -14.11% | 15.52% | 7.20% |
Correlation
The correlation between TPRF.TO and GGRO.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов TPRF.TO и GGRO.TO
Секторы
TPRF.TO
GGRO.TO
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
TPRF.TO
GGRO.TO
Промышленность
TPRF.TO
GGRO.TO
Потребительский защитный сектор
TPRF.TO
GGRO.TO
Энергетика
TPRF.TO
GGRO.TO
Сырьевые материалы
TPRF.TO
GGRO.TO
Коммуникационные услуги
TPRF.TO
-
GGRO.TO
Потребительский циклический сектор
TPRF.TO
-
GGRO.TO
Здравоохранение
TPRF.TO
-
GGRO.TO
Недвижимость
TPRF.TO
-
GGRO.TO
Технологии
TPRF.TO
-
GGRO.TO
Коммунальные услуги
TPRF.TO
-
GGRO.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRF.TO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск
TPRF.TO
GGRO.TO
Сравнение TPRF.TO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPRF.TO | GGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.35 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 2.89 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.78 | 11.66 | +27.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRF.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | 1.88 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.07 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TPRF.TO и GGRO.TO
Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки GGRO.TO в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и GGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRF.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -22.13% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -7.74% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.39% | -13.78% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -22.13% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.66% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.96% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.92% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRF.TO и GGRO.TO
Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.18%, в то время как у iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRF.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 3.84% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 9.82% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 11.91% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 11.76% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 11.57% | +3.84% |
Сравнение комиссий TPRF.TO и GGRO.TO
TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GGRO.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRF.TO и GGRO.TO
Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности GGRO.TO в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.38% | 1.51% | 1.62% | 1.89% | 1.69% | 1.43% | 0.83% | 0.00% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.50% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 10.25% | 8.28% | 10.46% | 9.90% |
Часто задаваемые вопросы
TPRF.TO and GGRO.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for TPRF.TO.
TPRF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GGRO.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TPRF.TO and 0.25% for GGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для TPRF.TO и GGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор