PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с CAR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с CAR-UN.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.34%/yr vs -6.74%/yr for CAR-UN.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и CAR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у CAR-UN.TO с доходностью -2.25%.

GGRO.TO

1 день
1.41%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.16%
6 месяцев
11.03%
1 год
25.16%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

CAR-UN.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
6.53%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.28%
1 год
-19.38%
3 года*
-7.85%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и CAR-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		13.16%14.25%20.49%19.17%-14.12%15.53%7.20%
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-2.25%-12.32%-9.85%17.89%-26.56%22.96%16.50%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and CAR-UN.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г.

0.31

The correlation between GGRO.TO and CAR-UN.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

GGRO.TO vs. CAR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c CAR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGRO.TOCAR-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-1.09

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-1.46

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.84

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.72

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

-1.20

+14.20

GGRO.TO vs. CAR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CAR-UN.TO равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и CAR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и CAR-UN.TO

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки CAR-UN.TO в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и CAR-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOCAR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-41.12%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-26.88%

+19.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-38.75%

+24.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-39.29%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.33%

+35.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-12.05%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

16.24%

-14.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и CAR-UN.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) составляет 4.56%, в то время как у Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOCAR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.14%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

13.49%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

17.94%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

21.14%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

21.05%

-4.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и CAR-UN.TO

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности CAR-UN.TO в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.43%4.29%3.45%2.97%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.94%4.50%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.37%1.52%1.63%1.89%1.69%1.44%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and CAR-UN.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и CAR-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор