PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с MA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past year, TSDD returned -63.05% vs -12.19% for MA. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.78%.

TSDD

1 день
-2.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
8.10%
1 год
-63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MA

1 день
0.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.51%
1 год
-12.19%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.78%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и MA

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.55%-74.84%-89.21%-20.49%
MA
Mastercard Incorporated		-13.78%9.04%24.17%8.63%

Correlation

The correlation between TSDD and MA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.15

The correlation between TSDD and MA shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

TSDD vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.56

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-0.65

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.58

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.18

+0.05

TSDD vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и MA

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-62.67%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-20.91%

-51.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

-17.71%

-81.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.42%

-9.83%

-61.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.75%

10.38%

+45.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и MA

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 28.08% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.08%

6.46%

+21.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.62%

16.91%

+40.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.83%

21.90%

+66.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.45%

24.02%

+90.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.45%

26.93%

+87.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и MA

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности MA в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.55%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and MA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (28.08%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs MA's -62.67%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор