PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с TPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с TPRF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while TPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD. CGL-C.TO is passively managed, while TPRF.TO is actively managed. Over the past 5 years, CGL-C.TO returned 21.43%/yr vs 10.07%/yr for TPRF.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for TPRF.TO.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и TPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, а TPRF.TO немного выше – 5.16%.

CGL-C.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.44%
1 год
33.77%
3 года*
32.37%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.90%

TPRF.TO

1 день
0.08%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.16%
6 месяцев
6.46%
1 год
17.31%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и TPRF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		4.95%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%8.61%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		5.16%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and TPRF.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

TD Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с ZPR.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с CPD.TO

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL-C.TOTPRF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
4.20

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
6.16

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.91

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

6.98

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

38.78

-34.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL-C.TO vs. TPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа TPRF.TO равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и TPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL-C.TOTPRF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

4.20

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и TPRF.TO

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки TPRF.TO в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и TPRF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TOTPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-43.12%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-2.49%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-8.39%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-20.45%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.88%

-0.31%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-5.87%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

0.45%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и TPRF.TO

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOTPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

1.18%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

2.66%

+18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

4.14%

+21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

9.67%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

15.41%

+0.15%

Сравнение комиссий CGL-C.TO и TPRF.TO

CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TPRF.TO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и TPRF.TO

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.50%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%

Часто задаваемые вопросы

CGL-C.TO and TPRF.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPRF.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPRF.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while TPRF.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.50% for TPRF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и TPRF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор