PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUI с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUI с CGL-C.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SUI (Sun Communities, Inc.) is a stock, while CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). Over the past 10 years, SUI returned 8.84%/yr vs 12.13%/yr for CGL-C.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUI и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Communities, Inc. (SUI) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUI торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции SUI уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 8.84% против 12.13% соответственно.

SUI

1 день
-2.00%
1 месяц
3.32%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.17%
1 год
4.08%
3 года*
1.51%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
8.84%

CGL-C.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
25.26%
3 года*
29.60%
5 лет*
17.95%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUI и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUI
Sun Communities, Inc.		1.30%7.49%-5.19%-3.81%-30.32%40.79%3.58%50.91%12.89%24.94%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-0.02%62.99%26.68%12.82%-0.22%-4.80%24.71%16.80%-1.43%11.88%

Correlation

The correlation between SUI and CGL-C.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Communities, Inc.

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с SUI:
SUI с BTC-USDSUI с ELSSUI с NVDASUI с SOLSUI с VOOSUI с SGO.PASUI с SCHD
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

SUI vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUI
Ранг доходности на риск SUI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUI c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUICGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.95

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.34

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.04

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

3.00

-2.13

SUI vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUI на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUI и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUI и CGL-C.TO

Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUICGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-42.11%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-24.32%

+12.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.48%

-24.32%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-24.32%

-24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-24.32%

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.80%

-19.73%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-18.51%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

8.46%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SUI и CGL-C.TO

Текущая волатильность для Sun Communities, Inc. (SUI) составляет 6.72%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что SUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUICGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.18%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

23.01%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

26.82%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

18.25%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

16.75%

+8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUI и CGL-C.TO

Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUI
Sun Communities, Inc.		3.41%6.50%3.06%2.78%2.46%1.58%2.08%2.00%2.79%2.89%3.39%3.79%

Часто задаваемые вопросы

SUI and CGL-C.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUI и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор