Сравнение SOXS с TPRF.TO
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD. SOXS is passively managed, while TPRF.TO is actively managed. Over the past 5 years, SOXS returned -80.55%/yr vs 5.64%/yr for TPRF.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.50%/yr for TPRF.TO.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TPRF.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOXS торгуется в USD, в то время как TPRF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPRF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -93.64%, что значительно ниже, чем у TPRF.TO с доходностью 2.81%.
SOXS
- 1 день
- -16.31%
- 1 месяц
- -57.20%
- С начала года
- -93.64%
- 6 месяцев
- -93.96%
- 1 год
- -97.98%
- 3 года*
- -86.94%
- 5 лет*
- -80.55%
- 10 лет*
- -79.51%
TPRF.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и TPRF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -0.49% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 2.81% | 23.86% | 18.63% | 8.10% | -20.50% | 31.85% | 7.20% | 16.81% | -16.77% |
Correlation
The correlation between SOXS and TPRF.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск
SOXS
TPRF.TO
Сравнение SOXS c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | TPRF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.43 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.02 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 14.58 | -16.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TPRF.TO
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TPRF.TO в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TPRF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -49.52% | -50.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.85% | -3.51% | -94.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.84% | -11.55% | -88.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -29.88% | -70.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.82% | -98.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.60% | -9.51% | -83.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.09% | 0.97% | +67.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TPRF.TO
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.88% по сравнению с TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.88% | 1.43% | +58.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.36% | 4.11% | +92.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.29% | 6.07% | +106.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.26% | 11.96% | +98.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.64% | 17.22% | +84.42% |
Сравнение комиссий SOXS и TPRF.TO
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TPRF.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TPRF.TO
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 84.95%, что больше доходности TPRF.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 84.95% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.51% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 4.99% | 4.04% | 5.09% | 5.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and TPRF.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRF.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRF.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while TPRF.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Direxion and TD. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.50% for TPRF.TO.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и TPRF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор