PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEH.TO с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEH.TO с TSDD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - XEH.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. XEH.TO is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, XEH.TO returned 19.04% vs -62.06% for TSDD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. XEH.TO charges 0.28%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности XEH.TO и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEH.TO торгуется в CAD, в то время как TSDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSDD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEH.TO показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.38%.

XEH.TO

1 день
0.34%
1 месяц
4.85%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.47%

TSDD

1 день
-2.12%
1 месяц
2.42%
С начала года
0.38%
6 месяцев
9.64%
1 год
-62.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEH.TO и TSDD

2026 (YTD)202520242023
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		8.96%20.43%7.72%6.82%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.38%-75.98%-88.30%-22.33%

Correlation

The correlation between XEH.TO and TSDD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов XEH.TO и TSDD

Секторы
XEH.TO
TSDD

Финансовые услуги

20.7%

-

Промышленность

15.9%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Технологии

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
200.1%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

XEH.TO
20.7%
TSDD

-

Промышленность

XEH.TO
15.9%
TSDD

-

Здравоохранение

XEH.TO
10.9%
TSDD

-

Технологии

XEH.TO
9.0%
TSDD

-

Потребительский защитный сектор

XEH.TO
8.0%
TSDD

-

Потребительский циклический сектор

XEH.TO
6.6%
TSDD
200.1%

Сырьевые материалы

XEH.TO
5.3%
TSDD

-

Энергетика

XEH.TO
4.2%
TSDD

-

Коммунальные услуги

XEH.TO
3.6%
TSDD

-

Коммуникационные услуги

XEH.TO
3.3%
TSDD

-

Недвижимость

XEH.TO
1.4%
TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TO
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

XEH.TO vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEH.TO c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEH.TOTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.70

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.89

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.86

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

-1.13

+8.66

XEH.TO vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEH.TO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEH.TO и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEH.TO и TSDD

Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEH.TOTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-99.02%

+63.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-72.01%

+61.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.85%

+98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-71.51%

+66.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

55.18%

-52.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XEH.TO и TSDD

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) составляет 4.44%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что XEH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEH.TOTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

27.99%

-23.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

57.84%

-47.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

88.99%

-76.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

114.33%

-100.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

114.33%

-98.29%

Сравнение комиссий XEH.TO и TSDD

XEH.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEH.TO и TSDD

Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности TSDD в 8.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.55%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.30%2.50%2.71%2.98%3.12%2.40%2.01%3.52%3.39%2.22%2.39%2.27%

Часто задаваемые вопросы

XEH.TO and TSDD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

XEH.TO is categorized as Europe Equities, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.28% for XEH.TO and 1.50% for TSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEH.TO и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор