Сравнение QDAY.NEO с XEH.TO
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while XEH.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. QDAY.NEO is actively managed, while XEH.TO is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.28%/yr for XEH.TO.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и XEH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у XEH.TO с доходностью 8.96%.
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEH.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и XEH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 8.96% | 8.02% |
Correlation
The correlation between QDAY.NEO and XEH.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. XEH.TO — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XEH.TO
Сравнение QDAY.NEO c XEH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDAY.NEO | XEH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и XEH.TO
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки XEH.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и XEH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | XEH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -35.81% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.92% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и XEH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | XEH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 12.85% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 14.23% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 16.04% | +8.33% |
Сравнение комиссий QDAY.NEO и XEH.TO
QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XEH.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и XEH.TO
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности XEH.TO в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.30% | 2.50% | 2.71% | 2.98% | 3.12% | 2.40% | 2.01% | 3.52% | 3.39% | 2.22% | 2.39% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
QDAY.NEO and XEH.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while XEH.TO is Europe Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.28% for XEH.TO.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и XEH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор