Сравнение CAR-UN.TO с CGL-C.TO
CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) is a stock, while CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). Over the past 10 years, CAR-UN.TO returned 4.34%/yr vs 13.01%/yr for CGL-C.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAR-UN.TO и CGL-C.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAR-UN.TO показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции CAR-UN.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 4.34% против 13.01% соответственно.
CAR-UN.TO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- -7.85%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- 4.34%
CGL-C.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам CAR-UN.TO и CGL-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | -2.25% | -12.32% | -9.85% | 17.89% | -26.56% | 22.96% | -2.97% | 22.93% | 22.52% | 23.53% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 1.94% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | 4.31% |
Correlation
The correlation between CAR-UN.TO and CGL-C.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAR-UN.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск
CAR-UN.TO
CGL-C.TO
Сравнение CAR-UN.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAR-UN.TO | CGL-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.30 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.69 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAR-UN.TO и CGL-C.TO
Максимальная просадка CAR-UN.TO за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR-UN.TO и CGL-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAR-UN.TO | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -30.01% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -22.11% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -22.11% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -22.11% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -22.78% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.33% | -17.33% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -10.72% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 7.79% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAR-UN.TO и CGL-C.TO
Текущая волатильность для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) составляет 6.14%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что CAR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAR-UN.TO | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 8.08% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 22.58% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 26.24% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.24% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 15.67% | +5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAR-UN.TO и CGL-C.TO
Дивидендная доходность CAR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 4.43% | 4.29% | 3.45% | 2.97% | 3.40% | 2.35% | 2.76% | 2.59% | 2.96% | 3.42% | 3.94% | 4.50% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAR-UN.TO and CGL-C.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAR-UN.TO и CGL-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор