PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с XEH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с XEH.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while XEH.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. TSDD is actively managed, while XEH.TO is passively managed. Over the past year, TSDD returned -63.05% vs 15.91% for XEH.TO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.28%/yr for XEH.TO.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и XEH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSDD торгуется в USD, в то время как XEH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у XEH.TO с доходностью 6.87%.

TSDD

1 день
-2.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
8.10%
1 год
-63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEH.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.57%
1 год
15.91%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и XEH.TO

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.55%-74.84%-89.21%-20.49%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		6.87%26.19%-0.69%9.34%

Correlation

The correlation between TSDD and XEH.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов TSDD и XEH.TO

Секторы
TSDD
XEH.TO

Потребительский циклический сектор

200.1%
6.6%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

20.7%

Здравоохранение

-

10.9%

Промышленность

-

15.9%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
XEH.TO
6.6%

Сырьевые материалы

TSDD

-

XEH.TO
5.3%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

XEH.TO
3.3%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

XEH.TO
8.0%

Энергетика

TSDD

-

XEH.TO
4.2%

Финансовые услуги

TSDD

-

XEH.TO
20.7%

Здравоохранение

TSDD

-

XEH.TO
10.9%

Промышленность

TSDD

-

XEH.TO
15.9%

Недвижимость

TSDD

-

XEH.TO
1.4%

Технологии

TSDD

-

XEH.TO
9.0%

Коммунальные услуги

TSDD

-

XEH.TO
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TO

Доходность на риск

TSDD vs. XEH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c XEH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDXEH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.15

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.70

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.48

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

5.68

-6.81

TSDD vs. XEH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа XEH.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и XEH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и XEH.TO

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки XEH.TO в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и XEH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDXEH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-40.46%

-58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-10.77%

-61.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

-1.13%

-97.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.42%

-7.86%

-63.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.75%

2.81%

+52.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и XEH.TO

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 28.08% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDXEH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.08%

4.54%

+23.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.62%

11.29%

+46.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.83%

13.91%

+74.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.45%

15.60%

+98.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.45%

17.46%

+96.99%

Сравнение комиссий TSDD и XEH.TO

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XEH.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и XEH.TO

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности XEH.TO в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.55%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.30%2.50%2.71%2.98%3.12%2.40%2.01%3.52%3.39%2.22%2.39%2.27%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and XEH.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while XEH.TO is Europe Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.28% for XEH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и XEH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор