Сравнение MA с AQN
MA (Mastercard Incorporated) and AQN (Algonquin Power & Utilities Corp) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while AQN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, MA returned 18.76%/yr vs 0.81%/yr for AQN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и AQN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у AQN с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции AQN по среднегодовой доходности: 18.76% против 0.81% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -12.19%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 18.76%
AQN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -12.99%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение доходности по годам MA и AQN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.78% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | -1.40% | 44.80% | -25.01% | 2.92% | -51.72% | -8.25% | 21.54% | 46.99% | -5.28% | 37.60% |
Correlation
The correlation between MA and AQN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between MA and AQN shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$438.14B
AQN:
$4.64B
MA:
$17.28
AQN:
$0.22
MA:
28.40
AQN:
27.46
MA:
1.66
AQN:
0.21
MA:
13.03
AQN:
1.85
MA:
65.18
AQN:
1.03
MA:
$33.94B
AQN:
$2.51B
MA:
$26.70B
AQN:
$1.48B
MA:
$21.23B
AQN:
$958.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. AQN — Ранг доходности на риск
MA
AQN
Сравнение MA c AQN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Algonquin Power & Utilities Corp (AQN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | AQN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.42 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.97 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и AQN
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки AQN в -69.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и AQN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | AQN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -69.73% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -16.74% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -44.91% | +24.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -68.21% | +39.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -69.73% | +28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -54.71% | +37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -18.32% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 7.32% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и AQN
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | AQN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.41% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 18.67% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 24.09% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 30.56% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 27.98% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и AQN
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AQN в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.33% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и AQN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Algonquin Power & Utilities Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и AQN
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
AQN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о валовой прибыли в 170.41M при выручке в 773.53M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
AQN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила об операционной прибыли в 170.41M при выручке в 773.53M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
AQN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о чистой прибыли в 85.01M при выручке в 773.53M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
MA and AQN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.46%) compared to AQN (5.41%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs AQN's -69.73%.
AQN currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и AQN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор