Сравнение SDAY.NEO с MA
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.09%.
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -12.09%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 19.69%
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.66% | 4.49% |
MA Mastercard Incorporated | -12.09% | 4.19% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and MA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. MA — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MA
Сравнение SDAY.NEO c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAY.NEO | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и MA
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки MA в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -52.89% | +45.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.34% | +17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -9.14% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и MA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 22.34% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 24.68% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 27.68% | -16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и MA
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности MA в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and MA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор