PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAR-UN.TO с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAR-UN.TO с SOXS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) is a stock, while SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Over the past 10 years, CAR-UN.TO returned 4.34%/yr vs -79.35%/yr for SOXS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAR-UN.TO и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SOXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAR-UN.TO показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.52%. За последние 10 лет акции CAR-UN.TO превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 4.34% против -79.35% соответственно.

CAR-UN.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
6.53%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.28%
1 год
-19.38%
3 года*
-7.85%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
4.34%

SOXS

1 день
-16.37%
1 месяц
-56.46%
С начала года
-93.52%
6 месяцев
-93.88%
1 год
-97.93%
3 года*
-86.70%
5 лет*
-80.02%
10 лет*
-79.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAR-UN.TO и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-2.25%-12.32%-9.85%17.89%-26.56%22.96%-2.97%22.93%22.52%23.53%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.52%-86.19%-56.12%-84.93%23.09%-80.95%-93.07%-84.48%-12.61%-71.46%

Correlation

The correlation between CAR-UN.TO and SOXS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.20

The correlation between CAR-UN.TO and SOXS shifts across timeframes, from -0.26 (5 years) to -0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

CAR-UN.TO vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAR-UN.TO c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAR-UN.TOSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.87

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-3.64

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.61

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-1.00

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.48

+0.28

CAR-UN.TO vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAR-UN.TO на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAR-UN.TO и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAR-UN.TO и SOXS

Максимальная просадка CAR-UN.TO за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR-UN.TO и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAR-UN.TOSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-100.00%

+58.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-97.81%

+70.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-99.84%

+61.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-99.97%

+60.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-100.00%

+60.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.33%

-100.00%

+64.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-92.77%

+80.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

67.69%

-51.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CAR-UN.TO и SOXS

Текущая волатильность для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) составляет 6.14%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.85%. Это указывает на то, что CAR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAR-UN.TOSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

59.85%

-53.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

96.33%

-82.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

112.61%

-94.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

110.35%

-89.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

101.78%

-80.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAR-UN.TO и SOXS

Дивидендная доходность CAR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности SOXS в 84.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.43%4.29%3.45%2.97%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.94%4.50%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		84.95%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAR-UN.TO and SOXS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAR-UN.TO и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор