Сравнение SOXS с GGRO.TO
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. SOXS is passively managed, while GGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, SOXS returned -80.55%/yr vs 8.35%/yr for GGRO.TO. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.25%/yr for GGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и GGRO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOXS торгуется в USD, в то время как GGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -93.64%, что значительно ниже, чем у GGRO.TO с доходностью 10.98%.
SOXS
- 1 день
- -16.31%
- 1 месяц
- -57.20%
- С начала года
- -93.64%
- 6 месяцев
- -93.96%
- 1 год
- -97.98%
- 3 года*
- -86.94%
- 5 лет*
- -80.55%
- 10 лет*
- -79.51%
GGRO.TO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и GGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -61.34% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 10.98% | 19.71% | 11.09% | 22.07% | -19.23% | 15.59% | 10.82% |
Correlation
The correlation between SOXS and GGRO.TO is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | -0.46 |
The correlation between SOXS and GGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск
SOXS
GGRO.TO
Сравнение SOXS c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | GGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.30 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.51 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.04 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и GGRO.TO
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGRO.TO в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и GGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -28.93% | -71.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.85% | -8.76% | -89.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.84% | -15.11% | -84.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -28.93% | -71.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.06% | -99.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.60% | -7.07% | -85.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.09% | 2.18% | +65.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и GGRO.TO
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.88% по сравнению с iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.88% | 4.71% | +55.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.36% | 11.04% | +85.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.29% | 13.41% | +98.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.26% | 16.58% | +93.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.64% | 17.65% | +83.99% |
Сравнение комиссий SOXS и GGRO.TO
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GGRO.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и GGRO.TO
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 84.95%, что больше доходности GGRO.TO в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.37% | 1.52% | 1.63% | 1.89% | 1.69% | 1.44% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 84.95% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and GGRO.TO have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while GGRO.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.25% for GGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и GGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор