Сравнение GGRO.TO с SDAY.NEO
GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for SDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности GGRO.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGRO.TO показывает доходность 13.16%, а SDAY.NEO немного ниже – 12.66%.
GGRO.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRO.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 13.16% | 6.55% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.66% | 4.49% |
Correlation
The correlation between GGRO.TO and SDAY.NEO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRO.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
GGRO.TO
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGRO.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRO.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRO.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.12%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRO.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.12% | -7.75% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -1.81% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRO.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRO.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 11.59% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 11.59% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 11.59% | +4.76% |
Сравнение комиссий GGRO.TO и SDAY.NEO
GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRO.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.37% | 1.52% | 1.63% | 1.89% | 1.69% | 1.44% | 0.83% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGRO.TO and SDAY.NEO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while SDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.85% for SDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор