Сравнение SOXS с XEH.TO
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while XEH.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -79.51%/yr vs 9.61%/yr for XEH.TO. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.28%/yr for XEH.TO.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и XEH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOXS торгуется в USD, в то время как XEH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -93.64%, что значительно ниже, чем у XEH.TO с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям XEH.TO по среднегодовой доходности: -79.51% против 9.61% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -16.31%
- 1 месяц
- -57.20%
- С начала года
- -93.64%
- 6 месяцев
- -93.96%
- 1 год
- -97.98%
- 3 года*
- -86.94%
- 5 лет*
- -80.55%
- 10 лет*
- -79.51%
XEH.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам SOXS и XEH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 6.87% | 26.19% | -0.69% | 18.69% | -13.77% | 21.84% | 0.02% | 31.73% | -16.65% | 24.07% |
Correlation
The correlation between SOXS and XEH.TO is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2014 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. XEH.TO — Ранг доходности на риск
SOXS
XEH.TO
Сравнение SOXS c XEH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | XEH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.21 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.48 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 5.68 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и XEH.TO
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XEH.TO в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и XEH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | XEH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -40.46% | -59.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.85% | -10.77% | -87.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.84% | -14.66% | -85.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -27.32% | -72.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -40.46% | -59.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.13% | -98.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.60% | -7.86% | -84.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.09% | 2.81% | +65.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и XEH.TO
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.88% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | XEH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.88% | 4.54% | +55.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.36% | 11.29% | +85.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.29% | 13.91% | +98.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.26% | 15.60% | +94.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.64% | 17.46% | +84.18% |
Сравнение комиссий SOXS и XEH.TO
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XEH.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и XEH.TO
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 84.95%, что больше доходности XEH.TO в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 84.95% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.30% | 2.50% | 2.71% | 2.98% | 3.12% | 2.40% | 2.01% | 3.52% | 3.39% | 2.22% | 2.39% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and XEH.TO have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while XEH.TO is Europe Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while XEH.TO tracks Morningstar Eur GR CAD. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.28% for XEH.TO.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и XEH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор