PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEH.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEH.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - XEH.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEH.TO returned 9.71%/yr vs 13.90%/yr for CGL-C.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. XEH.TO charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEH.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEH.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции XEH.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 9.71% против 13.90% соответственно.

XEH.TO

1 день
-0.65%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.64%
1 год
15.23%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.71%

CGL-C.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.44%
1 год
33.77%
3 года*
32.37%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEH.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		6.64%20.43%7.72%15.86%-8.29%21.75%-2.39%26.24%-9.67%15.64%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		4.95%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%

Correlation

The correlation between XEH.TO and CGL-C.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2014 г.

-0.15

The correlation between XEH.TO and CGL-C.TO shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

XEH.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEH.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEH.TOCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.34

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.76

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.95

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

4.76

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEH.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEH.TO на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL-C.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEH.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEH.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.27

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XEH.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEH.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-33.04%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-17.37%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-17.37%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-17.55%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-22.78%

-13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-14.88%

+12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-12.24%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

7.12%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XEH.TO и CGL-C.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) составляет 4.79%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XEH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEH.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.29%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

21.55%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

25.34%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

16.97%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.56%

+0.33%

Сравнение комиссий XEH.TO и CGL-C.TO

XEH.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEH.TO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.35%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XEH.TO and CGL-C.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

XEH.TO is categorized as Europe Equities, while CGL-C.TO is Precious Metals. XEH.TO tracks Morningstar Eur GR CAD, while CGL-C.TO tracks Gold. Their fees differ too: 0.28% for XEH.TO and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEH.TO и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор