PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с CAR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с CAR-UN.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 13.01%/yr vs 4.34%/yr for CAR-UN.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и CAR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у CAR-UN.TO с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции CAR-UN.TO по среднегодовой доходности: 13.01% против 4.34% соответственно.

CGL-C.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.69%
1 год
28.64%
3 года*
31.98%
5 лет*
21.21%
10 лет*
13.01%

CAR-UN.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
6.53%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.28%
1 год
-19.38%
3 года*
-7.85%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и CAR-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		1.94%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-2.25%-12.32%-9.85%17.89%-26.56%22.96%-2.97%22.93%22.52%23.53%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and CAR-UN.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. CAR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c CAR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL-C.TOCAR-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-1.09

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-1.46

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.84

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.72

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-1.20

+4.89

CGL-C.TO vs. CAR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CAR-UN.TO равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и CAR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и CAR-UN.TO

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки CAR-UN.TO в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и CAR-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TOCAR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-41.12%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-26.88%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.11%

-38.75%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-39.29%

+17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-39.29%

+16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-35.33%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-12.05%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

16.24%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и CAR-UN.TO

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOCAR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.14%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

13.49%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

17.94%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

21.14%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

21.05%

-5.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и CAR-UN.TO

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.43%4.29%3.45%2.97%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.94%4.50%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGL-C.TO and CAR-UN.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и CAR-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор