PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с TSDD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, GGRO.TO returned 25.16% vs -62.06% for TSDD. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GGRO.TO торгуется в CAD, в то время как TSDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSDD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.38%.

GGRO.TO

1 день
1.41%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.16%
6 месяцев
11.03%
1 год
25.16%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

TSDD

1 день
-2.12%
1 месяц
2.42%
С начала года
0.38%
6 месяцев
9.64%
1 год
-62.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и TSDD

2026 (YTD)202520242023
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		13.16%14.25%20.49%6.48%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.38%-75.98%-88.30%-22.33%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and TSDD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

GGRO.TO vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGRO.TOTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.70

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.89

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.90

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.86

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

-1.13

+14.12

GGRO.TO vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и TSDD

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-99.02%

+76.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-72.01%

+64.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.85%

+98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-71.51%

+66.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

55.18%

-53.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и TSDD

Текущая волатильность для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) составляет 4.56%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

27.99%

-23.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

57.84%

-47.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

88.99%

-76.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

114.33%

-99.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

114.33%

-97.98%

Сравнение комиссий GGRO.TO и TSDD

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и TSDD

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TSDD в 8.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.37%1.52%1.63%1.89%1.69%1.44%0.83%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.55%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and TSDD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 1.50% for TSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор