PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQN с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQN с CGL-C.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AQN (Algonquin Power & Utilities Corp) is a stock, while CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). Over the past 10 years, AQN returned 0.81%/yr vs 12.13%/yr for CGL-C.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AQN и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AQN торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AQN показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 0.81% против 12.13% соответственно.

AQN

1 день
1.01%
1 месяц
4.35%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
2.99%
1 год
7.06%
3 года*
-5.53%
5 лет*
-12.99%
10 лет*
0.81%

CGL-C.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
25.26%
3 года*
29.60%
5 лет*
17.95%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQN и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp		-1.40%44.80%-25.01%2.92%-51.72%-8.25%21.54%46.99%-5.28%37.60%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-0.02%62.99%26.68%12.82%-0.22%-4.80%24.71%16.80%-1.43%11.88%

Correlation

The correlation between AQN and CGL-C.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.01

The correlation between AQN and CGL-C.TO shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algonquin Power & Utilities Corp

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с AQN:
AQN с NPI.TOAQN с CNQAQN с CRSRAQN с PZA.TOAQN с NEEAQN с ^GSPCAQN с VOO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

AQN vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQN
Ранг доходности на риск AQN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQN c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQNCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.95

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.34

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.04

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

3.00

-2.04

AQN vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQN на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQN и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQN и CGL-C.TO

Максимальная просадка AQN за все время составила -69.73%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQNCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.73%

-42.11%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-24.32%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.91%

-24.32%

-20.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.21%

-24.32%

-43.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.73%

-24.32%

-45.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.71%

-19.73%

-34.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-18.51%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

8.46%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AQN и CGL-C.TO

Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) составляет 5.41%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что AQN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQNCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.18%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

23.01%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

26.82%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

18.25%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

16.75%

+11.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQN и CGL-C.TO

Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp		4.33%4.23%7.80%6.87%10.94%4.62%3.68%3.90%4.99%4.18%4.88%4.77%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQN and CGL-C.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQN и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор